Τον 17^ο και 16^ο αι. π. Χ. Θεσσαλοί και Ευβοείς κατοίκησαν τα Ψαρά ενώ χαλικωτοί τάφοι από την προϊστορική περίοδο επιβεβαιώνουν ότι το νησί κατοικούνταν ήδη από παλιότερα. Ονομαζόταν Ψύρα ή Ψυρίη από την εποχή του Ομήρου, του Στράβωνα και του Δημοσθένη. Σύμφωνα με την παράδοση, κατά τον εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα ο εξοργισμένος από τις συνεχείς ψαριανές επιδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας Πασάς - είναι ξακουστή η επίθεση των Μοσχονησίων - ζήτησε να του φέρουν χάρτη, έδειξε με την άκρη του δαχτύλου του τα Ψαρά, έξυσε επάνω από τη γεωγραφική τους θέση και αναφώνησε: «Αυτή τη ψείρα θα φοβηθώ;» Η ιστορία βέβαια τον διέψευσε κατηγορηματικά, καθώς μεγάλο μέρος του τουρκικού στόλου κατατροπώθηκε από τους γενναίους Ψαριανούς. Μια άλλη εκδοχή συνδέει τη λέξη «Ψαρά» με το γκρι χρώμα και την όψη που απέκτησε το νησί μετά το Ολοκαύτωμα, στις 22 Ιουνίου 1824. Τελούσε υπό ιταλική κατοχή μέχρι το 1912 και ελευθερώθηκε στις 21 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.