Η Μεγάλη Λέσχη οικοδομήθηκε το 1909 και αποτελεί ένα μεγαλεπήβολο δημιούργημα, ντυμένο με μελί και κόκκινους χρωματισμούς, που του προσδίδουν μία βασιλική διάθεση και μία όψη υπεροχής. Η αίσθηση αυτή ενισχύεται από την υιοθέτηση του Μπαρόκ της Αυστρίας ως αρχιτεκτονικού στυλ. Το Μπαρόκ, παρόλο που χαρακτηρίζεται από πολλούς πομπώδες και υπερβολικό, καταφέρνει, ωστόσο, στη δεδομένη περίπτωση να διατηρήσει το μέτρο, μέσω του συνδυασμού του με αρκετά νεοκλασικά στοιχεία που είναι εμφανή στο κτίριο. Στις μέρες μας χρησιμοποιείται για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων και εκθέσεων, ενώ στο χώρο της Μεγάλης Λέσχης εδράζεται η Στέγη Κοινωνικής Φροντίδας και ο Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας. Πάνω από τη Μεγάλη Λέσχη βρίσκεται το Παρθεναγωγείο.